Claude Portfolio · 共振评分自动引擎 · 模拟盘
Claude 持仓 / $100,000 · 100 槽
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vs SPY
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资金分配 · 现金 / 股票
净值曲线 · 组合 vs SPY
这个组合怎么运作(点开)
- 规则（2026-08-23 改版）
- 初始 $100,000、上限 100 个槽、单檔上限 1.5%（可加仓到 3%），唯一目标是跑赢 SPY 的超额回报。 从这一版起由一支 Python 引擎全自动执行，不经过 LLM —— 规则写死、每天照跑，我只负责改规则与复盘。 槽位按仓位权重算——2×ATR 减半後的仓只占半个槽。按檔数算会出现 「100 槽全占、却只投入 63%、现金躺 37% 进不了场」，而持仓本身是跑赢 SPY 的，只投入 65% 就只吃到 65% 的超额（实测 +5.93pp vs +26.70pp）。 多开槽不是为了分散风险，是因为这套信号的回报极度右偏： 60 日报酬中位只有 +0.3%，而前 5% 的交易贡献了 109% 的总报酬， 只有够多注数才碰得到那 5%。
- 买什么
- 读每日信号页背后那五份日线快照， 算一个 0–7 分的共振评分（当天出现即算，只看今天）： ①个股底分型 ②个股金叉 ③个股倍量 ④个股圆底突破 ⑤集体底分型（板内 ≥50%）⑥集体圆底（板内 ≥2 檔） ⑦板块异动（板内多方占比 5 日 ≥+10pp）。 只买 2–3 分 —— 4 分以上不买，因为信号全亮代表这一段已经走完， 你在买最后一棒（回测里 5–7 项一路负到 −6.6pp，而且前后两段各自都成立）。 同分时按板块异动名次排（当天 40 个板块籃谁涨最多）。 每天最多开 8 檔，同一条叙事线当日最多 3 檔，卖出后 10 个交易日内不再买。
- 什么时候卖
- 四条线，谁先被收盘价碰到谁算： 减半线＝进场价 −(2×ATR14+2%)，破了卖一半； 清仓线＝进场价 −(3×ATR14+2%)，破了全清； 移动止盈＝浮盈（按期间最高价）≥25% 才启动， 线挂在 高点 −6×ATR14，只抬不降； 死叉且收在 EMA20 下方 → 无条件减半， 另一半 10 个交易日内没站回 EMA20 就清掉。 没有固定止盈目标 —— 「涨到 X% 就跑」实测最差 （涨 10% 全出 = 全期 −6.9pp），封住上缘等于砍掉全部收益。
- 回测（要打折看）
- 235 个交易日 × 764 檔宇宙，前后两段各自验过。 全期组合 +42.52% vs SPY +15.83%（超额 +26.70pp， 前半 +13.66 / 后半 +13.11，两段几乎一样），最大回撤 −8.44%， 期末握 103 檔、平均现金 3.0%。 但仓位大小那一栏不单调（1.5/2/2.5/3% = +17.6/+27.8/+13.8/+21.2pp）—— 具体数字是杂讯，能说的只有「1.5–3% 都远好过 1%」。 代价是没有乾粮：现金从 35% 降到 3%，大盘真崩时没有缓冲。 但这些数字要打折 —— 模拟盘无滑点、只有 11 个月一个 regime （SPY 自己就 +15.8%）、有幸存者偏差，而且 规则是在同一份资料上挑出来的，真正的样本外还没发生。 心里当成年化超额 5~8pp 比较实在。
- 数据时效
- 引擎每天跑五班（09:58 / 12:13 开仓 · 15:50 卖出窗 · 16:25 结算推送， 盘中每 15 分钟看一次风控）；页面上的现价与涨跌来自 TradingView（tv-scan，60 秒缓存），盘中会跟着动。 每一个动作都会同步推到 Discord。
- 性质
- 模拟盘，非真实资金。目的是留下一串可复盘的决策记录， 基于公开价量与新闻的主观判断，不构成投资建议。
Options Sim · Short Put Spread · 模拟盘
模拟仓 / 卖 put 价差
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合计权益
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胜率
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— —当前仓位
GEX 地形—
抄底收割仓
🩸 只在主仓最痛时 —当前仓位
这个期权仓怎么运作(点开)
- 策略
- 卖 put 价差(bull put credit spread) —— 卖一个较高行权价的 put、 同时买一个较低行权价的 put 当保险。开仓时收权利金， 只要到期时标的没跌破短腿就赚走全部权利金；跌破了才开始亏， 最多亏「宽度 − 权利金」。涨、横盘、小跌都赢，只有破位下跌才输。
- 六个分页 · 六本独立的账
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TQQQ / SOXL / LABU / TSLA 各 $10,000：规则一模一样，只换标的，规则写死、纯 Python 机械执行，不接受临场判断 ——
四个一起跑要回答的是「这套规则**是本身能赚，还是只在 TQQQ
上碰巧能赚**」。
抄底收割仓 $10,000（挂在 TQQQ 页）：只在 TQQQ 主仓真的分裂或 roll 的那一天开仓。
个股手动仓 $5,000：只在用户指示时开仓， roll 也等用户指示 —— 它要回答的是「用户挑的个股与时机准不准」。
每个账户现金不互通，一个亏光不能从另一个搬钱，否则几个实验的结论会搅在一起。 - 四个规则仓的规则
- 取最近一个 1–3 DTE 的到期（TQQQ / SOXL / TSLA 是 週一/三/五到期；LABU 只有週五，所以它放宽到 1–7 DTE）· 短腿卖 delta ≈ 0.20 的 put · 长腿买低 相当于现价 7–10% 的 put · 口数 = 风险预算 ÷ 每口最大亏损，风险预算 = 初始资金 × 50%（开仓只用其中一半，另一半留给分裂）· 权利金衰减到 30% 时买回 （= 赚走 70%）· 止盈后接下一个到期日再开一轮 · 价差市值涨到开仓权利金的 2 倍就在下方再开一个（一个作战单元只分裂一次）·没有止损。
- 为什么宽度写成百分比而不是 $5–7
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$5–7 是 TQQQ 在 $71 时定下来的，等于现价的
7–10%。同样的金额照抄到别的标的上就不是同一套策略了：LABU 在 $322 时 $5–7 只有现价的
1.6%（窄到权利金还不够付两腿来回的买卖价差）， 而 TSLL 在
$9.7 时是 51–72%（长腿变废纸，实质是裸卖 put）。
所以规则记的是百分比，再落到链上真有的行权价格点 ——
TQQQ 换算回来仍然是 $5–7，一档都没变。
唯一的例外是预算撑不起一口的时候（TSLA 在 $363 时，7–10% 一口要冒 $2,638 的风险，而开仓预算只有 $2,500）：这时宽度会再收窄到刚好开得起 1 口 —— 一条开不出一口的规则等于不存在。 - ITM 怎么处理
- 到期日若现价跌破短腿，不认赔，而是平价(premium-neutral) roll 到下一个到期日 —— 新仓收到的权利金必须 ≥ 买回旧仓付出的钱，净现金流不为负。到期日与宽度都不受限（深度价内本来就要更远更宽才收得到相称的权利金）。做不到平价就不是 roll， 那是认赔加码，引擎不做，改成通知人工裁示。
- roll / split 会推 Discord
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四个规则仓真的做了分裂或平价 roll
时，会往指定频道推一则卡片：发生了什么（帐本事实）·
该标的
0DTE/1DTE 的 put support（未平仓量墙，只计
Δ≥0.02、今天真的走得到的档）· 今天走了多少、是不是大盘一起走（把 3x 折算回 1x 再跟基准比）· 同时段头条。
开仓与止盈不推 —— 那是每天都在发生的事，推了就变噪音，然后你就不看了。 而 OI 墙是引力不是地板：跌破它常常是加速而非止跌， 所以那一栏写的是「引力在哪」，不是「跌到这里会止跌」。 - 赔率的实话
- 这套策略在纸面上是负期望值：TQQQ 0-2DTE 的 delta 0.20 短腿， 真实 POP 约 78–86%，但「70% 止盈、输时吃满最大亏损」要求的 损益两平胜率是 87–98%，两者差 7–19 个百分点； 两腿来回的买卖价差还要再吃掉权利金的 22–84%。 做这个模拟仓的意义不是相信它会赚，而是用真实报价把这个差距记录下来—— 如果实盘结果明显好于纸面，那说明 70% 止盈的提前离场救回了尾部； 如果一致，那这条结论就到此为止。
- 止盈怎么自动
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开仓的同时就挂一张 GTC 限价买回单在权利金的 30%（=
赚走 70%）——
真帐户里本来就该这样做，止盈才是自动的。决策窗要回答的不是「现在价差多少」，
而是「上次检查到现在，这张单成交了没有」：把两条腿的分钟
K 线重播一遍，
第一根触到限价的就是成交点，成交价记限价本身（限价单本来就成交在限价）。
为什么非这样不可：2026-08-18 实测这组腿，10:00 与 15:30 两个窗看到的都是 0.34~0.36，中间却走到过 0.25 —— 只看窗口当下的价，会把已经成交的单 记成没成交，然后抱着风险进到期日。
⚠ 这是重建不是真实成交回报（K 线是成交价不是报价，长腿又几乎不交易）， 所以交易纪录里会标「挂单重播」，别把它当成真的送出过一张单。 - 数据时效
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卡片上会标出这一张用的是哪个来源，两种：
RH 即时（预设）—— 盒子每 5 分钟拿 Robinhood 的即时报价推上来。 每张卡的时间戳就是抓取时刻。当日最低价差取自 5 分钟 bar 的 mark 价（RH 的期权 bar 没有成交量），所以是「mark 到过」而不是 「成交过」，比成交价口径宽松一点。
CBOE 延迟 15 分（退路）—— 盒子睡了、断网或 token 过期时自动退回， 经站上的 opt-quote 代理（浏览器不能直接抓 CBOE：它不发 CORS 标头， 整份 JSON 又有 778KB）。超过 12 分钟没更新的 RH 数据一律当作没有—— 陈价比延迟价更危险，延迟价至少标着延迟，陈价却顶着「即时」的标签。
两者都不影响帐本的正确性：止盈是限价单，成交与否只看「价差有没有 触到限价」，延迟只延后我们知道，不改变有没有发生；而当日高低是 连续累积的，所以一次触价都不会漏。帐本的成交判定走 opt.py，用的仍是 CBOE 的成交价高低，跟这里的显示是两条线。 - 性质
- 模拟盘，非真实资金，不构成投资建议。